Powershellでプロキシを設定してみました。
プロキシサーバーを指定する
以下のコマンドでプロキシサーバーの設定を入れることができます。
#プロキシサーバーを指定
$proxyServer = "http://<プロキシサーバーアドレス>:<ポート番号>"
#プロキシを有効にする
Set-ItemProperty -Path "Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" -Name ProxyServer -Value $proxyServer
Set-ItemProperty -Path "Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" -Name ProxyEnable -Value 1
プロキシサーバーの設定を確認する
以下のコマンドで設定値の確認も可能です。
#プロキシ設定を取得
$proxySettings = Get-ItemProperty -Path "Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings"
#プロキシサーバーの設定を表示
$proxySettings.ProxyServer
#プロキシが有効かどうかを表示 (1 は有効、0 は無効)
$proxySettings.ProxyEnable
●実行結果

また、「設定」画面にも反映されます。

プロキシサーバーを無効にする
以下のコマンドでプロキシサーバーの設定を無効にすることができます。
#プロキシサーバーの設定を無効化する
Set-ItemProperty -Path "Registry::HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings" -Name ProxyEnable -Value 0